Сочетание двух слов: Миледи и Лёлия.
Поэтому Лёлия, как имя, - с большой буквы

Лёлия - так меня преподаватель по фортепиано называла. И вконтакте я как Лёлия числюсь))) хотя, конечно, как только моё имя не трансформировали
Да, произносится ник всё равно как МиЛелия, а не МиЛёлия - так мне кажется красивее

Ну, а вам - как будет удобнее